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システムの確率的モデリングと制御

概要 研究技術内容

１)　不規則に変動するデータを処理する手法の提案です。
２）　例えば株価や金利の過去のデータより、これらの値が変動する数学モデルを作成します。このモデル
により未来の値を予測するのではなく、将来起こりうるリスクを予想し、損失を最小にするように資産運用を
行います。
３）　日本でも電力業界の、発電と送電の分離が提唱されていますが、これが行われれば、電力も株式のよ
うに購入する価格が時々刻々変動する市場が形成されます。地域や季節による変動を考慮したモデルを構
築し、電力購入の変動リスクを予想しなければ、電力取引に一般の企業が参加することはできず、高価な
電力を購入することになります。

写真・図（要点説明）


活用方向

金融業界　電力自由市場

学科・研究者

学科名 機械システム
分野 確率システム
研究者 相原　伸一
主研究テーマ 確率システム理論
主要キーワード Stochastic process, Ito stochastic differential equations, Identification, Optimal control

特記事項

シーズの熟度 理論的基礎研究